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秋雨浓影院对于3月合约而言,理论上移仓换月期将集中在2月中上旬至中下旬

秋雨浓影院 - 柯文思:用镜头向世界展现一个真实的中国

这一点从长周期维度可以得到一定印证,10年期国债期货跨期价差的中枢与10年期收益率-3个月Shibor利差存在正向互动关系

但受国债期货合约流动性分布的约束(流动性集中在当季合约之上,次季合约流动性仅在移仓换月期才会明显好转),跨期策略一般在移仓换月期才会有明显操作空间秋雨浓影院央行在一季度货币政策执行报告中表示“保持M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并略高”

  三、TF2006的故事:这次不一样   复盘可知,T1903移仓换月期跨期价差短期内一路走扩超过1元的背后:一方面在于资金利率下降后,跨期理论价差水平提升;但更为重要的是春节因素引起的移仓“时间紧任务重”的现实之下,当季合约深贴水吸引多头主动推迟移仓,空头被迫移仓导致的多空矛盾显现

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